Kérdés:
A null és az alternatív hipotéziseknek kimerítőnek kell lenniük vagy sem?
greenoldman
2011-11-26 16:24:50 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sokszor láttam azt az állítást, hogy kimerítőnek kell lenniük (az ilyen könyvekben a példák mindig úgy voltak megadva, hogy valóban voltak), másrészt sokszor láttam olyan könyveket is, amelyekben meg kell adniuk legyen kizárólagos (például $ \ mathrm {H} _ {0} $ as $ \ mu_1 = \ mu_2 $ és $ \ mathrm {H} _ {1} $ as $ \ mu_1> \ mu_2 $) a kimerítő probléma tisztázása nélkül. Csak a kérdés begépelése előtt találtam valamivel erősebb állítást a Wikipedia oldalon - "Az alternatívának nem feltétlenül a nullhipotézis logikai tagadásának kell lennie."

Tudna valaki tapasztaltabb magyarázza el, hogy melyik igaz, és hálás lennék azért, ha rávilágítottam az ilyen különbség (történelmi?) okaira (a könyveket végül is statisztikusok írták, azaz tudósok, nem filozófusok).

Kettő válaszokat:
jbowman
2011-11-27 21:03:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

A hipotézisek teljességének követelményének fő oka az a probléma, hogy mi történik, ha a valódi paraméter értéke abban a régióban található, amelyre sem a null, sem az alternatív hipotézis nem terjed ki. Ezután a $ \ alpha% $ magabiztossági szinten történő tesztelés értelmetlenné válik, vagy ami még rosszabb, a teszt elfogult lesz a null javára - például egyoldalú teszt a $ \ theta = 0 $ vs. $ \ theta > 0 $, amikor valójában $ \ theta < 0 $.

Példa: $ \ mu = 0 $ vs $ \ mu > 0 $ egyoldalú tesztelése normál eloszlásból, ismert $ \ sigma = 1 $ és true $ \ mu = -0.1 $ értékkel . 100 mintaméret esetén a 95% -os teszt elutasítaná, ha a $ \ bar {x} > 0,1645 $, de a 0,1645 valójában 2,645 standard eltérés lenne a valódi átlag fölött, ami a tényleges tesztszinthez körülbelül 99,6% vezetne.

Emellett kizárja a meglepetés és valami érdekes dolog megtanulásának lehetőségét.

Azonban úgy is tekinthetünk rá, hogy úgy definiálja a paraméterteret, hogy annak részhalmaza legyen. általában a paramétertérnek tekintjük, pl. a Normal eloszlás átlagát gyakran úgy tekintjük, hogy valahol a valós vonalon fekszik, de ha egyoldalas tesztet hajtunk végre, akkor tulajdonképpen a paraméterteret definiáljuk a null és alternatíva által lefedett vonal

Köszönöm, hogy mégis hibát követett el a megfogalmazásban, nem kizárólagos, hanem kimerítő (első sor).
Fogalmilag az egyoldalú teszt valóban teszt: $ H_0: \ theta \ le 0 $ vs. $ H_A: \ theta \ gt 0 $, nem pedig $ H_0: \ theta = 0 $ és $ H_A: \ theta formában. \ gt 0 $. Az elemi kiállításoknál, különösen az interneten láthatóaknál, ez a megkülönböztetés áthúzódik, de a statisztikai szakirodalomban és a jó tankönyvekben gondosan és helyesen kezelik. Így * nem * korlátozzuk a paraméterteret.
whuber - természetesen igazad van az egyoldalú tesztben. Bár alkalmatlanul próbáltam leírni, hogy mi történhet, ha a hipotézisek nem lennének teljes körűek, ami ebben az esetben akkor valósulna meg, ha a null $ \ theta = 0 $ lenne. Ha valóban ragaszkodni akarunk a null ponthoz és az egyoldalú alternatívához, és kimerítő hipotéziseink vannak, akkor nekem úgy tűnik, hogy a fentiek szerint újra kell definiálnunk a paraméterteret.
Tényleg @whuber?Az egyoldalú teszt nullhipotézise egy egyenlőtlenség, amely magában foglalja a kipróbálatlan farokot?Ez sokkal értelmesebb számomra!De ahogy mondod, a tanfolyamon pontegyenlőségként mutatták be.Köszönet a tisztázásért.
Xi'an
2011-11-26 17:55:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Elvileg nincs ok a hipotézisek kimerítő jellegére. Ha a teszt egy $ \ theta $ paraméterről szól, és $ H_0 $ a $ \ theta \ korlátozás a \ Theta_0 $ -ban, akkor a $ H_a $ alternatíva bármilyen formában lehet $ \ theta \ in \ Theta_a $, amíg $$ \ Theta_0 \ cap \ Theta_a = \ emptyyset. $$

Példa arra, hogy miért nincs sok értelme a kimerültségnek, ha két modellcsaládot hasonlítunk össze, $ H_0: \ x \ sim f_0 (x | \ theta_0) $ kontra $ H_a: \ x \ sim f_1 (x | \ theta_1) $. Ilyen esetben a kimerültség lehetetlen, mivel az alternatívának akkor minden lehetséges valószínűségi modellt ki kellene terjednie.

Köszönöm, véletlenül tudja, miért olyan általános, hogy ezt a követelményt kimerítőnek tartják? Az egyszerű félreértésen kívül, mert ez lenne az egyik leggyakoribb félreértés :-).
Nem értem a példát. Ha összehasonlítja két modellcsaládot, a $ H_0 $ és a $ H_a $ között kimerül a család minden lehetséges modellje. Ha megengedi, hogy a null és az alternatív * nem * minden ilyen modellre kiterjedjen, bonyolítja a teszt döntéselméleti kockázatának értékelését (elméletben és a gyakorlatban egyaránt).
@whuber: félreolvastad a példámat. Ahogy fentebb írtuk, az alternatív $ H_a $ egy jól körülhatárolható modellcsaládból áll, ahol a $ \ theta_1 $ a lehetséges értékek teljes halmazát sorolja fel, az összes lehetséges valószínűségi modelltől pedig _túl_. Ez tehát nem teljes. Ez egy kritika, amelyet a Bayes-féle megközelítéssel szemben emeltek, lásd például a tudomány filozófusát, Deborah Mayót a [Hiba és következtetés] c. Cikkben (http://www.amazon.com/gp/product/0521880084/ref=as_li_ss_tl? azaz = UTF8 & tag = chrprobboo-20 & linkCode = as2 & camp = 217145 & creative = 399373 & creativeASIN = 0521880084)
Azt hiszem, helyesen olvastam a példádat, Xi'an, de nyilvánvalóan küzdök azzal, hogy mit értesz "kimerítő" alatt. Úgy tűnik, hogy a válaszában és a megjegyzéseiben azt jelenti, hogy "magában foglalja az összes valószínűségeloszlást", de a legtöbb hipotézistesztelő helyzetben ez nem releváns. Jelen helyzetben a "kimerítőnek" azt kell értenie, hogy "magában foglalja a modellben szereplő összes eloszlást" (például a normál elméleti teszt összes normális eloszlását).


Ezt a kérdést és választ automatikusan lefordították angol nyelvről.Az eredeti tartalom elérhető a stackexchange oldalon, amelyet köszönünk az cc by-sa 3.0 licencért, amely alatt terjesztik.
Loading...